小霸王游戏机连接电脑需要使用专门的转接器或连接线。具体步骤如下：
1. 购买转接器或连接线：可以在电子产品商店或在线购物平台上购买适合小霸王游戏机和电脑的转接器或连接线。确保选择与你的游戏机和电脑接口兼容的产品。
2. 连接转接器或连接线：将转接器或连接线的一端插入小霸王游戏机的视频输出接口（通常是 AV 接口或 HDMI 接口），另一端插入电脑的相应接口（如 HDMI 接口或 USB 接口）。
3. 安装驱动程序（如果需要）：有些转接器或连接线可能需要在电脑上安装驱动程序才能正常工作。按照转接器或连接线的说明书进行安装。
4. 配置电脑显示设置：在电脑上打开显示设置，选择将小霸王游戏机的信号作为输入源。你可能需要在电脑的显示设置中进行一些调整，以确保画面正常显示。
5. 启动小霸王游戏机：将小霸王游戏机插入电源并打开，确保游戏机正常工作。
6. 在电脑上查看画面：此时，你应该能够在电脑屏幕上看到小霸王游戏机的画面。你可以使用电脑的键盘和鼠标来操作小霸王游戏机。

需要注意的是，不是所有的小霸王游戏机都能够连接到电脑上，而且连接过程可能因游戏机型号和电脑配置而有所不同。

在进行连接之前，建议你仔细阅读转接器或连接线的说明书，并确保你的电脑和游戏机都支持相应的接口和功能。此外，连接小霸王游戏机到电脑上可能会涉及到版权和法律问题，请确保你的使用方式是合法的。